職位概要：
負責開發量化交易策略模型，包括應用于股票、期貨、期權、指數等策略，負責交易策略程序的編寫、調試、優化、維護以及監控。
崗位職責：
1.負責開發量化交易策略模型，包括應用于股票、期貨、期權、指數等策略，負責交易策略程序的編寫、調試、優化、維護以及監控。
2.根據不同模型策略的執行情況與風險回撤，構建不同模型策略組合，根據頭寸風險暴露情況調整策略模型組合；
3.負責日常數據清洗及預處理等工作，公司運行中量化產品數據跟蹤；
4.對所負責投資策略進行回測、跟蹤評價、績效歸因及報告分析；
6.如有實習需求，每周至少3個實習工作日(實習表現出色者公司可留用)；
任職要求：
1.碩士在讀或以上學歷（特別優秀者條件可放寬），數學、統計、計算機、金融工程等相關專業，有扎實的金融投資知識基礎，具有理工科背景優先；
2.具有獨立的數學建模能力及編程能力，至少熟練掌握一門以上編程語言，如matlab，c/c++, sas，r，sql，VBA等語言，以及熟悉Exccel應用功能；熟練使用至少一種金融資訊數據工具（例如天軟，wind，龍軟等）；能夠運用優化應用軟件（Barra，Factset優化程序）；能熟練使用多種統計分析工具，有相當深厚的統計學專業知識，包括但不限于概率統計、最優化、隨機過程以及時間序列分析；有很強的Oracle、SQL Server等數據庫設計、管理、維護能力和數據處理能力；
3.優秀的邏輯思維能力、學習能力、創新能力以及獨力解決問題的能力，較強的團隊合作意識和進取精神，對量化投資和人工智能有濃厚興趣。
4.具備期貨、證券、基金從業資格、投資分析師資格證者優先；通過CFA/FRM等考試者優先；
薪資構成：基本工資 + 補貼 + 績效獎金 + 項目獎金 + 年終獎
聯系方式：有意向者請將簡歷發送至：zhaopin@bjdbc.net
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