職位概要：
負責開發(fā)量化交易策略模型，包括應用于股票、期貨、期權(quán)、指數(shù)等策略，負責交易策略程序的編寫、調(diào)試、優(yōu)化、維護以及監(jiān)控。
崗位職責：
1.負責開發(fā)量化交易策略模型，包括應用于股票、期貨、期權(quán)、指數(shù)等策略，負責交易策略程序的編寫、調(diào)試、優(yōu)化、維護以及監(jiān)控。
2.根據(jù)不同模型策略的執(zhí)行情況與風險回撤，構(gòu)建不同模型策略組合，根據(jù)頭寸風險暴露情況調(diào)整策略模型組合；
3.負責日常數(shù)據(jù)清洗及預處理等工作，公司運行中量化產(chǎn)品數(shù)據(jù)跟蹤；
4.對所負責投資策略進行回測、跟蹤評價、績效歸因及報告分析；
6.如有實習需求，每周至少3個實習工作日(實習表現(xiàn)出色者公司可留用)；
任職要求：
1.碩士在讀或以上學歷（特別優(yōu)秀者條件可放寬），數(shù)學、統(tǒng)計、計算機、金融工程等相關專業(yè)，有扎實的金融投資知識基礎，具有理工科背景優(yōu)先；
2.具有獨立的數(shù)學建模能力及編程能力，至少熟練掌握一門以上編程語言，如matlab，c/c++, sas，r，sql，VBA等語言，以及熟悉Exccel應用功能；熟練使用至少一種金融資訊數(shù)據(jù)工具（例如天軟，wind，龍軟等）；能夠運用優(yōu)化應用軟件（Barra，F(xiàn)actset優(yōu)化程序）；能熟練使用多種統(tǒng)計分析工具，有相當深厚的統(tǒng)計學專業(yè)知識，包括但不限于概率統(tǒng)計、最優(yōu)化、隨機過程以及時間序列分析；有很強的Oracle、SQL Server等數(shù)據(jù)庫設計、管理、維護能力和數(shù)據(jù)處理能力；
3.優(yōu)秀的邏輯思維能力、學習能力、創(chuàng)新能力以及獨力解決問題的能力，較強的團隊合作意識和進取精神，對量化投資和人工智能有濃厚興趣。
4.具備期貨、證券、基金從業(yè)資格、投資分析師資格證者優(yōu)先；通過CFA/FRM等考試者優(yōu)先；
薪資構(gòu)成：基本工資 + 補貼 + 績效獎金 + 項目獎金 + 年終獎
聯(lián)系方式：有意向者請將簡歷發(fā)送至：zhaopin@bjdbc.net
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